Trading System: Sistema di Trading Automatico

Il Trading System rappresenta l’ultima evoluzione del Trading online, conosciuto nel resto del mondo da circa 30 anni, anche se qui in Italia il suo avvento risale solo agli ultimi dieci.

Trading System Automatico
Trading System Automatico

Il Trading System o sistema automatico è chiamato con diverse definizioni: sistema meccanico, trading algoritmico, trading meccanico o trading robot; ed altro non è che un insieme di algoritmi basati su regole precise che permettono di automatizzare completamente il processo decisionale ed operativo del trading.

Rappresenta per molti trader un metodo valido per tradare in modo profittevole in quanto permette di prevedere i movimenti del mercato indicando su quali titoli investire in Borsa o su quale coppia di valute aprire o chiudere una posizione.

Grazie al Trading System è possibile operare in due differenti modi:

  • sfruttando il sistema automatico per generare dei segnali di operazioni da piazzare sul mercato;
  • dando pieno potere al sistema automatico, in modo che sia esso stesso ad operare per nostro conto sul mercato eseguendo ordini quando lo ritiene più opportuno.

Il Trading System è considerato un mezzo abbastanza affidabile e la prova è che viene utilizzato non solo dai trader retails, ma anche dai trader istituzionali.

Certamente ci saranno delle differenze tra il trading system utilizzato dai piccoli investitori e quello usato dagli investitori istituzionali, in quanto questi ultimi muovono grosse quantità di denaro, tanto che la loro operatività viene definita High-Frequency Trading, ossia «negoziazione ad alta frequenza».

La loro operatività riceve anche l’aiuto dei sistemi di trading automatici generati da potenti computer e creati da personale addetto e qualificato al loro servizio, che crea dei software che sono e restano solo di loro competenza e che non verranno visti mai dai piccoli trader retail.

Questi ultimi dovranno accontentarsi da ciò che viene messo a disposizione dalla piattaforma di trading utilizzata: sistemi automatici creati con un altro linguaggio di programmazione in software molto più leggeri.  Ciò non significa tuttavia che non siano validi.

Regole del Trading System

Molti Trading System si basano su concetti molto semplici combinando due o più indicatori, tipo: Medie Mobili, Stocastico, RSI e Bande di Bollinger.

L’uso combinato di due o più indicatori può generare segnali di trading abbastanza affidabili.

Ovviamente quando ci si affida alla sola indicazione di segnali, è importante la velocità con la quale questi segnali diventeranno “operatività” sulla piattaforma di trading.

Nel senso che non possiamo pretendere di ricevere un segnale operativo ora e di metterlo in pratica questa sera quando torniamo a casa dal lavoro: sarà troppo tardi affinchè sia ancora valido.

Molto conosciuto è anche il sistema ad incrocio (crossover) che usa due medie mobili, una a lungo ed una a breve termine, con le seguenti regole: compra quando la media mobile a 50 giorni passa sopra quella a 200 giorni e vendi quando la media mobile a 50 giorni passa sotto quella a 200 giorni.

Ricordiamo inoltre la regola d’oro per un trading profittevole a lungo tempo: applicare le regole del money management che, se seguite con pazienza, porteranno buoni guadagni nel tempo e, cosa molto importante, limiteranno le immancabili perdite, qualunque sia la strategia di trading applicata.

Strategie Trading System

Un Trading System che funzioni deve garantire che le operazioni andate a buon fine siano superiori a quelle che hanno generato una perdita.

Per poter fare questo, un sistema automatico deve basare il proprio operato su delle strategie.

Le strategie di trading che può utilizzare un sistema automatico sono davvero tante: dal rilevamento dei massimi e minimi del mercato, all’individuare e seguire un trend, fino al rilevamento di segnali di entrata ed uscita dal mercato (figure geometriche).

E’ pur vero,  però, che la maggior parte si basano sui dati storici di ogni sottostante.

Ora; il fatto che in passato le cose siano andate in un certo modo non significa necessariamente che debbano ripetersi in futuro, ma a livello statistico le probabilità che la storia si ripeta sono molto alte.

Questo è il motivo per cui molti trading system basano i loro algoritmi sui dati storici del mercato.

La strategia migliore resta sempre quella di sperimentare il tutto gratuitamente sul caro e vecchio conto demo, per trovare sempre la combinazione unica ed ideale.

Vantaggi del Trading System

Il vantaggio principale nell’operare con un Trading System è quello di eliminare completamente la componente psicologica ed emotiva che, molto spesso, rappresenta un grosso ostacolo nel fare trading.

La paura di aver fatto la scelta sbagliata, così come la paura di perdere il denaro non appena il grafico mostra che la tendenza di base si allontana, anche se temporaneamente, dalla previsione, spinge a non rispettare più la strategia applicata, e a praticare scelte diverse dettate dallo stress e non più dalla ragione.

Ciò, molto spesso, si rivela una vera e propria catastrofe. Far lavorare un trading system al nostro posto elimina completamente questo pericolo.

Il software farà il suo lavoro ed applicherà le sue regole e le sue scelte, giuste o sbagliate che siano, ma saranno sempre quelle; non cambieranno perchè un computer non soffre lo stress e non sa cos’è la paura.

Inoltre, ogni Trading System che si rispetti, sarà abbastanza sofisticato da rilevare ogni movimento di mercato in cui poter inserire una posizione, dando modo di non perdere nemmeno una possibilità di fare guadagno.

Guidato dai suoi calcoli matematici, il software, lascerà salire i guadagni e allo stesso tempo rispetterà stop loss ed uscite dalla posizione qualora, ad esempio, ci si trovi davanti ad un falso segnale, bloccando immediatamente le possibili perdite senza alcun ripensamento.

Un sistema automatizzato permette al nostro trading di essere organizzato e strutturato; e non disordinato.

Ciò limiterà la maggior parte delle perdite perchè nulla sarà lasciato al caso.

Da non sottovalutare è anche la questione tempo: per studiare seriamente tutti i grafici dovremmo impegnare molte ore della nostra giornata, mentre il sistema computerizzato svolge tutto il lavoro in pochissimi frangenti.

Svantaggi del Trading System

Esistono purtroppo anche degli svantaggi nell’usare un sistema automatizzato; il principale è che ogni Trading System, pur se creato senza errori ed in modo perfetto, non può operare correttamente in ogni condizione di mercato.

Prendiamo ad esempio un trading system generato per operare in fase di tendenza del mercato: in tutti i momenti (che purtroppo son molti) in cui il mercato non avrà una tendenza chiara, ma si muoverà lateralmente, è molto probabile che le sue previsioni saranno tutte sbagliate.

Molto spesso il sistema del software di funzionamento è racchiuso nella cosiddetta black box, la scatola nera che non può essere aperta, impedendo all’investitore di conoscere il funzionamento di fondo del sistema stesso.

Ciò provoca una certa disaffezione per il trading system tradizionale in quanto diventa impossibile effettuare tutte le operazioni così come vengono proposte, cosa indispensabile se si vuol conservare la validità statistica dei risultati.

Allo stesso tempo sarà impossibile per il trader codificare esattamente le proprie idee all’interno dell’algoritmo del sistema.

La possibilità di testare ogni strategia su diversi parametri fa sì che i numerosi test eseguiti sui dati storici di mercato di un certo sottostante, diretti ad ottenere il miglior risultato possibile, si trasformino in ottimizzazioni a dir poco esasperate che non garantiscono un miglior funzionamento futuro, ma al contrario recano più danno che beneficio.

Infine se da un lato il trading system elimina la componente emotiva di dover effettuare delle scelte, d’altro canto però rende frustrato il trader (quantomeno il trader esperto) che vede il mercato generare molti segnali di entrata, ma per agire deve attendere le indicazioni del sistema.

Conclusioni

Il modo migliore di fare trading online è quello di operare in modo rigoroso e controllato, applicando alla lettera la propria strategia decisa e studiata precedentemente a tavolino, ed eliminando stress e paura che potrebbero, all’ultimo momento, farci saltare tutto per aria.

Nel dover fare questo un buon Trading System può sicuramente essere di in aiuto.

Resta comunque molto importante prima di tutto conoscere le basi su cui esso è stato costruito (tendenze di mercato, ecc…) in modo da utilizzarlo al meglio.

Alcuni trader consigliano vivamente di affidarsi ad occhi chiusi ad un buon trading system; altri predicano a destra ed a manca che si tratti solo di una truffa.

Il consiglio è quello di usare il trading system per quello che è: uno strumento tra tanti altri strumenti; così come lo sono gli indicatori, l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale.

Scegliere un sistema automatizzato e metterlo alla prova con il proprio tipo di lavoro è il primo passo.

Quello successivo è usarlo come conferma o meno alle proprie conclusioni decisionali.

Una volta presa confidenza con questo mezzo operativo si può anche pensare di allentare un po’le redini e farlo lavorare al nostro posto.

Se utilizzato nel modo giusto può rivelarsi un valido aiuto nel costruire la strada verso il successo.