Supertrend

Il Supertrend √® un indicatore molto potente utilizzato innanzitutto per identificare i momenti di uscita dal mercato, da solo o insieme ad altri indicatori; oppure anche come¬† trading system completo.¬† Sviluppato dal francese Olivier Seban, √® uno degli strumenti pi√Ļ utilizzati dai traders.

Supertrend
Supertrend

Supertrend: funzionamento

Da come il suo nome suggerisce, basa la sua operativit√† proprio sul trend in atto, identificandolo, seguendolo, e segnalandoci prontamente quando quest’ultimo cambia, dandoci cos√¨ un segnale di uscita.¬† E’ molto facile da usare e da interpretare; ed √® estremamente versatile: adatto a tutti gli strumenti finanziari, pu√≤ essere applicato a qualunque time frame; dai pi√Ļ lunghi ai pi√Ļ veloci.

C’√® per√≤ da specificare che la sua efficacia potrebbe ridursi se √® applicato a time frame sotto i 60 minuti.

Ma questa non è una regola generale poichè questo discorso varia molto dal tipo di sottostante a cui è applicato.

Motivo per cui, consigliamo di studiare il settaggio giusto da applicare, facendo delle prove sui dati storici del sottostante in questione.

Calcolo del Supertrend

Il Supertrend viene calcolato a partire dalla volatilità media dello strumento finanziario scelto, applicata al time frame desiderato.

Ad essa poi si applica un coefficiente moltiplicatore (impostato di solito a 3), in relazione ad un certo periodo di osservazione sul quale viene calcolata la volatilità (di solito 10).

Sul grafico comparirà come una linea rossa quando il SuperTrend è sopra i prezzi (trend ribassista) e verde quando è sotto i prezzi (trend rialzista).

Nelle fasi del mercato in cui vi sono molte forze che spingono per cambiare il trend ed allo stesso tempo molte altre tentano di mantenerlo tale (parliamo di acquisti e vendite da parte di altri grossi traders), vedremo la linea del nostro indicatore appiattirsi, diventando una linea orizzontale.

In base a dove essa si trova prende nomi diversi: se siamo in una fase ribassista la linea del Supertrend, trovandosi sopra la linea dei prezzi, si chiamer√† “tetto“, mentre in una fase rialzista, trovandosi sotto la linea dei prezzi, si chiamer√† “pavimento“.

Il Supertrend ci indica in modo chiaro e veloce il trend in atto e quindi va utilizzato per indirizzare le operazioni.

Come sfruttare il Supertrend

Seguendo la buona norma per cui non si va mai contro il trend, se l’indicatore ci segnala un trend rialzista, eseguiremo operazioni long; se invece ci segnala un trend ribassista piazzeremo¬†solo operazioni short.

Inoltre esso ci suggerisce l’uscita dal mercato qualora il trend cambi direzione.

Il punto positivo di questo indicatore è che è in grado di filtrare i falsi segnali di cambio del trend, al contrario di altri indicatori che interpretano i normali rimbalzi dei prezzi come cambio del trend, evitando di farci compiere degli errori.

Riesce a fare questo perchè tiene conto della volatilità dei vari sottostanti. Allo stesso tempo genera quindi dei segnali di entrata nel mercato:  ci suggerisce di entrare long quando il prezzo va sopra il SuperTrend, e di andare short in caso contrario.

Come per ogni altri indicatore vale sempre il consiglio di usarlo abbinato ad un altro indicatore; in questo caso possiamo usarlo, ad esempio,  insieme a Momentum , o ADX, o RSI.

Quando entrambi gli indicatori daranno lo stesso segnale sarà un rafforzo dello stato del mercato in quel momento, e questo potrà facilitare di molto le nostre scelte.

All’inizio abbiamo anche accennato al fatto che il Supertrend potrebbe anche essere utilizzato come un vero e proprio trading system.

In questo caso la strategia consiste nell’applicare un doppio supertrend sullo stesso sottostante.

Il primo, settato di default (10 e 3 come abbiamo gi√† detto), ed il secondo pi√Ļ veloce (21-2).

Con questo sistema, ad esempio, se la linea veloce incrocia dal basso verso l’alto la linea classica (diventando entrambe verdi) abbiamo un segnale long; uscendo da questa posizione quando entrambi le linee tornano rosse; ossia quando la linea veloce torna sotto quella classica.

Come per qualunque altro sistema, strategia o indicatore, non c’√® mai la garanzia di una efficacia del 100%.¬† Sarebbe troppo bello e troppo facile.

Ma se usato nel modo giusto, insieme ad altri indicatori, il supertrend può dare dei buoni risultati.

Il mio consiglio √® quello di provarlo sullo storico dei vari sottostanti, applicando diversi indicatori, fino a trovare l’accoppiata pi√Ļ congeniale per quel tipo di strumento finanziario.