Ritracciamenti di Fibonacci

Leonardo di Pisa, meglio ricordato come Fibonacci (ossia figlio di Bonaccio) fu uno studioso del XII secolo, tutt’ora ricordato per le sue eccezionali doti nel campo della matematica, che applicò nei rapporti commerciali con il mondo arabo, dal quale a sua volta apprese il sistema numerico indo-arabo, introducendolo in Occidente e modificando il mondo così come lo conosciamo.

Ritracciamenti di Fibonacci
Ritracciamenti di Fibonacci

Il motivo principale per il quale viene ricordato è la sua straordinaria scoperta conosciuta come la successione di Fibonacci osezione aurea, detta anche proporzione divina.

Successione di Fibonacci: Cos’è

Semplificando il discorso, senza riportare difficili formule matematiche, possiamo ridurre la successione ad una serie di numeri di cui ognuno, a partire dal terzo, è la somma dei due precedenti: 1-1-2-3-5-8-13-21-34….

A prima vista niente di particolare, se non fosse che, riproducendo questa successione su una spirale, ci si è accorti che essa è presente in numerose forme vegetali ed animali.

Sembrerebbe quasi che il Fibonacci con questa successione di numeri il cui rapporto tra un numero e l’altro è di 1,618 procedendo all’infinito, abbia scoperto la formula base matematica che sta alla creazione dell’universo.

Questo rapporto numerico è noto fin dall’antichità e viene chiamato Golden mean ed ha legami con la teoria di Farey, con le frazioni continue, con i frattali.

Ma i suoi legami non si limitano solo alla matematica poichè si interseca con la fisica (addirittura con la teoria delle stringhe), con la biologia, la musica, l’arte, l’economia, l’informatica… e con il trading online.

Successione di Fibonacci nel Trading

Applicata al trading, la successione di Fibonacci, propone dei valori di ritracciamento derivati dal rapporto costante di determinati numeri facenti parte della successione, espressi in percentuale, i quali sono: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%.

Questi sono detti ritracciamenti semplici, ai quali sono poi aggiunti i seguenti: 161,8%, 261,8%, 423,6%; conosciuti come estensioni.

E’ bene specificare che i livelli 50 e 100 non derivano dalla successione di Fibonacci, ma sono stati aggiunti solo ed esclusivamente per questioni di elaborazione del grafico.

La maggior parte delle piattaforme di trading ripropongono automaticamente lo sviluppo dei ritracciamenti.

Bisogna solo individuare un limite minimo ed un limite massimo sul grafico che stiamo analizzando; limiti che saranno quindi i nostri supporti e resistenze ai quali verrà associato il livello 0 ed il livello 100.

Fissati questi due livelli, sarà il software a posizionare i vari ritracciamenti all’interno dello spazio compreso tra i due punti.

Tra tutti, quello del 50 rappresenta il livello strategicamente più importante, monitorato con molta attenzione dai traders; e successivamente a pari importanza, il 38,2 ed il 61,8.

Per fissare i vari ritracciamenti, dobbiamo individuare un trend dominante.

Sezione Aurea di Fibonacci

Poniamo il caso che sul nostro grafico ci sia un trend al rialzo: la linea sale, poi scende un pochino, per poi riprendere a salire, ecc…

Ad un certo punto però la fase rialzista si arresta del tutto e cominciamo a notare una discesa inarrestabile.

E’ a questo punto che vanno fissati i ritracciamenti di Fibonacci, per tentare di prevedere le mosse del mercato.

Il livello 100 verrà fissato da noi all’inizio del trend positivo, mentre lo 0 al culmine dello stesso, prima che la linea cominci a scendere.

Sarà il software, ripeto, a fissare i livelli intermedi.  Nel caso il trend fosse ribassista i limiti dello 0 e del 100 vanno impostati ovviamente al contrario di quanto appena fatto.

Una volta individuati e fissati lo 0 ed il 100, il software fisserà gli altri livelli, e ad ognuno di essi sarà associato il prezzo corrispondente del nostro sottostante in quel punto preciso.

Avremo così un nuovo gruppo di resistenze e di supporti su cui costruire la nostra strategia.

Abbiamo lasciato il nostro grafico con un trend che da rialzista sembrerebbe aver preso la direzione al ribasso, ed abbiamo fissato i punti 0 e 100 di Fibonacci; il software ha fissato tutti i punti intermedi.

Stiamo ad osservare: se la linea scende superando il primo ritracciamento di 23,6 abbiamo un chiaro segnale che la tendenza ora è realmente ribassista; nel mercato una o più forze spingono il nostro sottostante nel senso inverso.

Il livello 38,2 rappresenta un punto importante tenuto attentamente d’occhio dai traders che, in esso, aspettano di vedere dei segnali di rafforzamento o meno della nuova tendenza di mercato.

Dopo di che si raggiunge il livello 50; più che altro un livello tecnico, in quanto non deriva dalla sequenza del Fibonacci, ma allo stesso tempo un punto fondamentale per molti traders  in quanto solitamente una contro-tendenza si va ad attestare intorno ad esso.

Ma se la tendenza dovesse continuare a ribassarsi raggiungendo e/o superando il 61,8 dovrebbe significare un serio deterioramento del trend rialzista precedente, dal quale il nostro sottostante avrà difficoltà a divincolarsi nel breve periodo di tempo (a meno di una notizia bomba nel mondo politico finanziario).

Quello che potrebbe anche accadere è che il prezzo rimbalzi salendo e scendendo una volta raggiunti i diversi livelli, questo dipende da quanto è forte la nuova tendenza di mercato.

Uso dei Ritracciamenti di Fibonacci

L’esperienza ed il tempo ti permetteranno di capire, con la pratica, quando e come intervenire sul mercato e come interpretare al meglio questi segnali.

Fare trading con i ritracciamenti di Fibonacci significa quindi aprire delle posizioni una volta che il prezzo avrà raggiunto uno dei livelli appena descritti, aspettandosi quindi che il prezzo raggiunga il livello successivo, chiudendole subito dopo il raggiungimento.

Seguendo la stessa logica, si possono usare i vari livelli anche come stop loss in modo da pararsi le spalle.

E’ molto utile, così come per qualunque altro indicatore, associare Fibonacci ad un altro indicatore; in questo caso associato con indicatori che segnalano i supporti e le resistenze e che segnalano l’inversione del trend.

Un ultima precisazione da fare è che questi ritracciamenti non rappresentano dei limiti invalicabili del prezzo del sottostante, ma devono essere visti come dei livelli sensibili intorno ai quali aspettarsi determinate azioni e reazioni del mercato.