Indicatori Trading

Gli indicatori tecnici di trading sono strumenti matematici con la funzione di indicare per l’appunto diversi dati con lo scopo di facilitare il lavoro del trader.

Ce ne sono di diversi tipi basati su diversi principi e con scopi diversi; in realtà ognuno di noi possedendo buone attitudini e conoscenze di codifica potrebbe addirittura crearne uno tutto suo; ma in buona sostanza si basano tutti sull’analisi di: prezzo di apertura, massimo, minimo, prezzo di chiusura e volume.

Indicatori Trading
Indicatori Trading

Il risultato di questi dati elaborati tra di loro viene poi rappresentato a livello grafico e, in base alla piattaforma utilizzata, riportato a lato o in basso, oppure sovrapposto al grafico dell’asset sul quale stiamo operando.

Gli indicatori forex non sono la panacea per essere vittoriosi; l’unico mezzo per esserlo (non mi stancherò mai di dirlo) è solo ed esclusivamente il buon vecchio e duro lavoro basato sull’esperienza e sull’impegno; ma sono comunque degli strumenti validi che possono facilitare il nostro lavoro se utilizzati per quello che sono e soprattutto con cognizione di causa.

Ecco perchè è bene studiare gli indicatori, capire il meccanismo e la logica che c’è alla base del loro funzionamento, in modo da comprenderne appieno le informazioni da essi comunicate e saperle interpretare correttamente a nostro favore.

La loro comprensione inoltre, permetterà di combinarli tra loro per operare con una chiarezza maggiore.

ADX: Indice di Media di Movimento Direzionale (ADX – Average Directional Movement Index).  L’indicatore ADX  è uno strumento di analisi tecnica Forex della forza di tendenza basato sulle EMA (Exponential Moving Averages) di altri due indicatori: il +DI  e il -DI .

Il DI calcola la correlazione tra massimi, minimi e chiusura del giorno corrente con quelli del giorno precedente.

Praticamente il DI ci dice quale tra le due valute è più forte oggi rispetto al giorno precedente applicando una valuta al +D e l’altra al -D.

A livello grafico l’ADX con il +D ed il -D , viene rappresentato con tre linee che si intrecciano tra di loro muovendosi su una scala di valori che va da 0 a 100.

Se l’ADX si trova su valori inferiori a 20 il trend rialzista o ribassista che sia è debole; quando invece raggiunge i 40 indica una forza di tendenza che sarà man mano più forte quanto più la linea dell’ADX si avvicinerà al 50.

Le due linee del DI invece, ci mostrano quale delle due valute sovrasta l’altra  in quel determinato momento.  L’indicatore tecnico ADX quindi è un indicatore di ritardo molto utile per  valutare la forza di una tendenza.

Un indicatore invece che ci segnala se c’è o meno una tendenza è l’indicatore AROON  il cui principio di funzionamento si basa sull’idea di poter misurare un trend valutando quanto recenti siano stati i massimi ed i minimi precedenti.

Analizzando questi dati l’AROON ci indica se si sta creando una tendenza, quanto essa sia forte e come si sta sviluppando.

I dati riguardanti i massimi vengono elaborati nella linea rialzista, mentre quelli riguardanti i minimi in quella ribassista.

Queste due linee serpeggiano nel grafico oscillando in una scala che va da 0 a 100.

A questo punto bisogna solo osservare in che posizione si trovano le due linee in un determinato momento per poter determinare cosa sta accadendo.

Se ad esempio la linea rialzista è vicina ai 100 mentre quella ribassista è vicina allo 0, significa che i massimi si stanno raggiungendo spesso mentre i minimi sono rari; questo può indicarci che siamo dinanzi ad un forte trend rialzista.

L’indicatore MACD Media mobile di convergenza/divergenza è costruito su medie mobili di 12 e 26 periodi (ossia 15 e 30 giorni di trading), questo ci fa capire che è stato ideato per un analisi giornaliera; ma offre comunque la possibilità di attuare delle modifiche nella scelta dei periodi, modificando così il suo tempo di analisi.

Il MACD rileva cambiamenti nella forza, direzione, quantità di moto e durata di una tendenza.

Modifiche dei periodi a parte, il suo principio si basa sulla rilevazione di una divergenza (ossia sul “tocco” di un nuovo minimo o massimo non supportato dall’istogramma), che dovrebbe indicare il cambio di direzione del prezzo.

L’indice di forza relativa o RSI è il più conosciuto ed usato indicatore per determinare e misurare se un dato strumento finanziario è nella fascia dell’ipercomprato o in quella dell’ipervenduto; esso misura quindi la quantità di moto di una coppia  di valute, di materie prime o di azioni.

Appartiene al gruppo degli indicatori Momentum che misurano la velocità e l’entità dei movimenti di cambio di prezzo.

L’RSI non fa altro che confrontare i prezzi di chiusura attuali con quelli precedenti rilevando così una tendenza al rialzo o al ribasso, e trasforma questi dati un un EMA  (o in alcuni casi in una Simple Moving Average – SMA); in ultimo calcola la differenza tra l’Ema al rialzo con l’Ema al ribasso in una scala di valori che va da 0 a 100.

Più sarà alta la differenza tra i due Ema, più sarà forte lo slancio; ossia la forza relativa in oggetto.

Quindi, se ad esempio, ogni chiusura sarà superiore a quella precedente, l’RSI tenderà verso l’alto e, appena raggiunta e superata la soglia del valore 80, indicherà che lo strumento finanziario da noi scelto sarà nella zona dell’ipercomprato.

Ciò va interpretato come segnale di vendita.  Allo stesso modo la tendenza verso il ribasso con il raggiungimento della soglia 20 indicherà l’ipervenduto ossia un segnale di acquisto.

Anche l’oscillatore STOCASTICO serve per rilevare le aree di ipercomprato e ipervenduto, essendo anch’esso un indicatore di volume; cambia però il modo in cui elabora i dati.

L’oscillatore Stocastico lo fa valutando la chiusura del prezzo in relazione alla fascia di prezzo.

Lavorando con le stesse soglie dell’RSI per ciò che riguarda l’ipercomprato-ipervenduto (80-20), ci indica un trend rialzista quando il prezzo si chiude vicino ai massimi della gamma di negoziazione, e un trend discendente quando esso è vicino ai minimi.

L’Average True Range Indicator o ATR è invece basato sulla volatilità ed opera  monitorando le variazioni del prezzo di mercato  confrontandole  con i valori storici.

In altre parole possiamo dire che l’ATR è la somma di tre fattori: Massimo attuale meno minimo attuale,  valore assoluto del massimo attuale meno la chiusura precedente e  valore assoluto del minimo attuale meno la chiusura precedente.

Maggiore sarà la differenza tra uno dei suddetti fattori e maggiore sarà l’ATR; e ciò rappresenterà quindi una più grande volatilità del mercato.

Questo dato è molto importante in quanto può darci una ponderata decisione su quando, ad esempio, regolare i nostri stop trading.

Basate anch’esse sul concetto di volatilità, le Bande di  Bollinger si rappresentano a livello grafico come un corridoio al cui interno si muove il prezzo del nostro asset.

I muri di questo corridoio sono formati da due linee di deviazione standard generati da una  SMA o un EMA.

Le bande di Bollinger ci permettono di vedere quando i prezzi sono alti (e quindi si avvicinano alla linea superiore) e quando invece sono bassi (e di conseguenza vicini alla linea inferiore), aiutandoci a cogliere un inversione di tendenza.

Vi sono inoltre degli indicatori di volume denominati OTC: questi indicatori dovrebbero aiutarci ad operare basando i propri dati sul volume totale del mercato Forex e questo è praticamente impossibile.

Molto più comunemente essi sono basati sui dati derivati dal volume generato dalla piattaforma sulla quale si opera; e ciò è molto riduttivo e fuorviante.

Tuttavia vi sono alcuni trader che sfruttando gli OTC (magari combinati ad altri indicatori) riescono ad ottenere dei buoni risultati.

Abbiamo infine l’OBV o volume di bilancio, un indicatore che basa i suoi calcoli sull’idea che una variazione di volume precede una variazione di prezzo.

Sul grafico troviamo un numero positivo se il volume totale giornaliero va aumentando, o un numero negativo se il volume totale giornaliero va diminuendo, sempre rispetto al giorno precedente.

Quando i prezzi vanno fortemente in una direzione, lo stesso dovrebbe fare l’OBV a conferma della stabilità della tendenza di mercato.

Se invece vi è una divergenza tra il prezzo e l’OBV, si deduce che il movimento di mercato è debole e manca di risolutezza.

Come ho già detto all’inizio di questo articolo gli indicatori trading sono molti ma molti di più, ed andando ad analizzarli troveremmo che si assomigliano un po’ tutti con questi più importanti da me riportati.

Questo perchè i principi su cui si basano ed operano sono gli stessi e di conseguenza a la loro funzione non si può allontanare troppo da quanto fino ad ora illustrato.