Cos’è il Drawdown nel Forex

Un aspetto essenziale del forex riguarda il drawdown, termine che sta ad indicare il parametro impiegato per misurare il valore delle perdite subite nell’attività di trading. Dunque conoscerne il funzionamento e i diversi tipi risulta estremamente importante specialmente nel money management, ovvero la gestione del rischio.

La sua utilità deriva dal fatto che, in un sistema di trading, si rivela un valido supporto nel valutare le quote di azzardo ma anche il grado di efficienza.

Drawdown
Drawdown

Drawdown: come si calcola

Il drawdown si determina rintracciando, solitamente in percentuale, lo scarto presente tra un picco relativo nel capitale azionario e una depressione relativa.

Per comprendere in modo chiaro, vediamo un pratico esempio che aiuti a capire più approfonditamente il concetto.

Ipotizziamo che, da un fondo pari a 10 mila euro si subisca una perdita di 2000 €; vorrà dire che il capitale è calato del 20%.

Per poter sopperire alla perdita, sarà necessario che i guadagni dei trader siano in percentuale pari al 25%.

Questo significa che, quanto maggiore sarà il drawdown tanto più complesso risulterà tornare al capitale iniziale.

Dunque porre in essere le norme che regolamentano il money management, evitando di rischiare una quota troppo alta delle somme disponibili, potrebbe essere una scelta azzeccata.

Drawdown e tipologie di perdita

Ci sono diversi tipi di drawdon così come esistono differenti metodi per quantificare le perdite: massimo drawdown, drawdown relativo, drawdown medio e drawdown assoluto.

Ogni modalità identifica tale dato in maniera diversa. Nel dettaglio:

Massimo drawdown: detto anche max drawdown, è la massima diminuzione di capitale da un picco del capitale, cioè il più rilevante quantitativo di soldi perso fino al ritorno in pari;

Drawdown relativo:  viene espresso con una percentuale rispetto al capitale iniziale;

Drawdown medio: indica la media delle perdite nel corso di una strategia di trading calcolata sul totale delle perdite;

Drawdown assoluto: può essere stimato per ogni singola operazione oppure per l’intera strategia di trading posta in essere.

Conclusioni sul Drowdown

Come già detto, considerare il drawdown è di vitale importanza per il trader visto che prima o poi se ne avrà a che fare.

E comprendere il proprio limite di sopportazione delle perdite aiuterà a starne lontani evitando di aprire o chiudere transazioni fatte istintivamente che difficilmente permetteranno di recuperare le perdite.

 


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